int i = 45;
char* s;
_wsprintf(s, "%d", i);
Как то так. Отнеситесь к этому как к псевдокоду(но _wsprintf существует, но может не так чуть называться). И используйте макрос UNICODE для поддержки этой кодировки.
Для этого в начале кода обьявите:
#define UNICODE
#define _UNICODE
и тогда при вызове MessageBox() автоматически преобразуется в MessageBoxW.
Почитайте первые страницы Джеффри Рихтера. Там про это есть.