Здравствуйте, хочу сделать так: когда заходят на сайт, начинала играть музыка, и когда переходишь по другим ссылкам на сайте(по другим страницам) музыка продолжала играть. Как это сделать?

 

(1) засовывать страницу во фреймы (изучить HTML)
(2) перегружать блоки страницы аяксом (изучить javascript, AJAX).

Cамый главный ответ: если проигрыванние музыки - не основная задача сайта (типа last.fm), то вообще не проигрывать музыки. Ничто, я подчеркиваю, ничто в мире не отвращает от сайта мгновенно, как музло, которое по мнению администратора должно быть прослушано пользователем.