Подскажите пожалуйста какое сообщение генерирует windows при выключении PC ?

 

Вроде эти:
WM_QUERYENDSESSION
WM_ENDSESSION

 

Спасибо за инфо.

есть еще вопрос: Как заставить свою программу первой ловить и обрабатывать сообщение WM_QUERYENDSESSION не позволяя закрываться другим приложениям?

 

Хуки.
Поставить хук на это сообщение.. Ищите примеры.