А помоему не важно, DirectX, OpenGL, GDI - обработчик PrintScrn по идее все может "захватить", просто некоторые проги-проигрыватели имеют защиту от такого копирования. Я использую Crystal Player, так в нем все нормально "копируется", но WMP 9.0 не дает (от гад). Он IMHO просто вешает хук на PrintScrn.
Мне даже стало интересно. Надо посмотреть что и как.