Ошибка "unexpected end of file while looking for precompiled header directive" означает, что VisualStudio не нашел файл с предкомпилированным заголовком.
Стандартно это файл "stdafx.h", который должен быть включен во все файлы с исходниками (*.cpp) для VisualC проектов. Так как tinyXML не использует предкомпилированного заголовка, то Вам нужно либо самому добавить в начало каждого cpp-файла
Код#include "stdafx.h"
Или отключить использование предкомпилированного заголовка в свойствах срр-файлов tinyXML.
Для этого:
1. Зайдите в Project Settings (Меню Project->Settings или Alt+F7).
2. Выделите файлы tinyXML в левом окне.
3. Справа будет две вкладки, перейдите на вкладку С/С++.
4. Выберите в Category "Precompiled Headers".
5. Выберите "Not using precompiled headers".
Попробуйте оба варианта, какой заработает.
P.S. Всё это я расписывал для VisualC 6.0. Для VisualStudio 2003-2005 идея и порядок действий тот же, только интерфейс немного другой. Я думаю разберетесь.
